Middle|Left White

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)

​​​​​​​​​​​​ป้องกันธุรกิจจากความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มั่นใจกำไรไม่ลด รู้กำไรและค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้งาน

Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินวันนี้

ไม่ว่าจะทำการค้า กู้ยืม หรือลงทุนกับต่างประเทศ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเงินผันผวน เพราะสามารถทราบกำไรที่แน่นอนได้

Black
Middle|Left
Left

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract)

คือ สัญญาที่คุณและธนาคารตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ไว้ ณ วันที่ทำสัญญา เพื่อการส่งมอบในอนาคต (มากกว่า 2 วันทำการขึ้นไป) ตามจำนวนเงิน สกุลเงิน และระยะเวลาที่ระบุไว้ โ​ดยมี 3 ลักษณะ ดังนี้

  1. Outright Forward เป็นการจองซื้อหรือขายเงินตราต่างประเท​​​ศ ที่มีการกำหนดวันส่งมอบไว้แน่นอน
  2. Time Option Forward เป็นการจองซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถเลือกส่งมอบวันไหนก็ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันตลอดทั้งสัญญา (โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดให้ในวันที่ทำสัญญา)
  3. Pro Rata Forward เป็นการจองซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ที่สามารถเลือกวันส่งมอบได้ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดและสามารถแบ่งการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศได้หลายครั้ง แต่ต้องใช้ให้หมดทั้งจำนวนตามที่ตกลงไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกคำนวณจาก Base Rate บวกกับ Swap point ที่กำหนดในแต่ละวันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (Maturity Date)
​​ ​

วิธีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการส่งมอบ

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า Pro Rata Forward = อัตราแลกเปลี่ยนตั้งต้น ณ วันทำธุรกรรม (Base Rate) + ((Swap Point ต่อวัน) x n)

​n = จำนวนวันหลังวันทำการวันที่ 2 จนถึงวันที่ลูกค้าส่งมอบ

 

วิธีคำนวณผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน)

คำนวณจากส่วนต่างระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) กับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด (Spot Rate) ณ วันส่งมอบ คูณกับจำนวนยอดธุรกรรม หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสูงกว่า อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ผู้ส่งออกจะได้กำไรจากการทำธุรกรรม ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ผู้นำเข้าจะได้กำไรจากการทำธุรกรรม​

ตัวอย่างการคำนวณ

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate in USD/THB) = 35.00, อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด (Spot Rate) = 36.00 ยอดธุรกรรม (Notional amount) 1,000,000 USD

กรณีผู้ส่งออก: (อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด) x ยอดธุรกรรม : (35.00 - 36.00) * 1,000,000 USD = - 1,000,000 บาท ผู้ส่งออกจะเสียโอกาสจากการทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

กรณีผู้นำเข้า: (อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด - อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า) x ยอดธุรกรรม : (36.00 - 35.00) * 1,000,000 USD = 1,000,000 บาท ผู้นำเข้าจะได้โอกาสในการทำกำไรจากการทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

​การจำลองผลกำไรขาดทุนในสถานการณ์ต่างๆ  (Scenario Analysis)

USD/THB Forward Rate​ USD/THB Market Rate Notional Amount (USD) Gain/ loss on forward (THB)
​35.00​
40.00
1,000,000-5,000,000
​35.0039.001,000,000-4,000,000​​
35.00​38.00
1,000,000-3,000,000
​35.0037.001,000,000-2,000,000​​
​35.00​36.001,000,000-1​,000,000
​​​​35.0035.001,000,0000​​​
35.00​34.001,000,0001,000,000
​35.0033.001,000,0002,000,000​​
35.00​32.001,000,0003,000,000
35.0031.001,000,0004,000,000​​
35.00​30.001,000,000​​5,000,000
เลื่อน​
 
​​

ข้อสังเกต
1. สมมุติว่าลูกค้าทำธุรกรรม Forward โดยขายสกุล USD ซึ่งการคำนวนไม่ได้รวมถึงผลกระทบจากมูลค่าของเงินตามเวลา
2. กำไรและขาดทุนจากการทำธุรกรรม Forward จะมากขึ้นเรื่อยๆ หากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันส่งมอบ ปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ




HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้งาน

เงื่อนไขบริการ
  • Forward Contract คือสัญญาที่ลูกค้าและธนาคารตกลงซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่ง และขายเงินตราต่างประเทศอีกสกุลหนึ่ง  โดยกำหนดจำนวนเงิน สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และวันที่ทำการส่งมอบล่วงหน้าที่แน่นอน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กำหนดนั้น ไม่ใช่อัตราตลาดในอนาคต โดยในวันที่ทำการส่งมอบ อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ วันที่ส่งมอบก็ได้
  • ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ซื้อหรือผู้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องมีธุรกรรมรองรับการซื้อขาย (Underlying) และแสดงเอกสารต่อหน้าธนาคาร ณ วันที่ทำสัญญา
  • Forward Contract จะระบุข้อมูลธุรกรรม เช่น คู่สกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวนยอดธุรกรรม และวันที่ทำการส่งมอบ ซึ่งผู้มีอำนาจต้องลงนามรับทราบแล้วส่งกลับมาที่ธนาคารภายใน 5 วันทำการ
  • ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย การยกเลิก Forward Contract สามารถทำได้โดยความยินยอมของลูกค้าและธนาคาร โดยธนาคารจะคำนวนส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward rate) และอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งมอบในวันเดียวกันกับ Forward Contract ในตลาด ณ ขณะนั้นเพื่อหาจำนวนเงินที่ต้องชำระ โดยทำได้เฉพาะค่าสินค้าและบริการเท่านั้น
  • การทำธุรกรรม Forward ต้องมีวงเงินรองรับ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822
Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

​​ช่องทางสมัคร
Black
Middle|Left
Left
FAQ
 
Padding

​คำถามที่พบบ่อย

​ธุรกรรมรองรับ (Underlying) คืออะไร?
​ตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกรรมที่เป็นการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะต้องมีธุรกรรมระหว่างประเทศรองรับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการค้า การบริการ การกู้ยืม และการลงทุนระหว่างประเทศที่ท่านได้ตกลงกับคู่สัญญาไว้แล้ว เช่น คำสั่งซื้อสินค้า การจ่ายคืนเงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น
​สามารถทำธุรกรรม FX Forward ในสกุลใดบ้าง?ธุรกรรมของธนาคารรองรับสกุลเงินในประเทศ G7, AEC และสกุลในภูมิภาค เช่น USD, EUR, JPY, LAK, IDR, SGD, CNY, INR เป็นต้น สำหรับ Outright Forward อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาดการเงินขึ้นอยู่กับระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศ ลูกค้าสามารถสอบถามได้จาก ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) หรือ K-BIZ Contact
​หากล็อกค่าเงินไปแล้วอยากเปลี่ยน ทำได้หรือไม่?​สัญญา FX Forward เป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกำกับดูแล การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณี และอาจมีต้นทุนทางตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนปลงธุรกรรมนั้นๆด้วย
Forward Premium/Forward Discount/Forward Discount คืออะไร?FX Forward จะเกิด Forward Premium เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward rate) สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot rate) ยกตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB สำหรับ 3 เดือน เกิด Forward Premium เนื่องจาก USD/THB Spot rate อยู่ที่ 35.00 แต่ USD/THB Forward rate สำหรับ 3 เดือน อยู่ที่ 35.05 โดยทั่วไปแล้วรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ย THB สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย USD ในทางกลับกัน FX Forward จะเกิด Forward Discount เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward rate) ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot rate) เช่น อัตราแลกเปลี่ยน IDR/THB สำหรับ 3 เดือน เกิด Forward Discount เนื่องจาก IDR/THB Spot rate อยู่ที่ 0.00265 แต่ IDR/THB Forward rate สำหรับ 3 เดือน อยู่ที่ 0.00260 โดยทั่วไปแล้วรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ย THB ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย IDR ทั้งนี้ราคา Forward Premium/Forward Discount มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left