เป็นธนาคารที่พร้อมเคียงข้างเพื่อก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน
การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความพร้อมและความยืดหยุ่นของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การระบุ การจัดการ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต่อธนาคาร คู่ค้า และลูกค้า ร่วมกับการดูแลระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อรักษา เสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ธนาคารมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้ธนาคารมีระบบการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล โดยการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารอยู่บนหลักการในการรักษาความสมดุลระหว่าง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกับความสอดคล้องกับแนวนโยบายการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยธนาคาร มีการพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินความเพียงพอของและคำนึงถึงผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร โดยเฉพาะภายใต้ภาวะวิกฤตและนำมาใช้ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำไปสู่การกำหนดขอบเขตความเสี่ยงและ ตัวชี้วัดย่อยของความเสี่ยงประเภทด้านต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด โดยจัดให้มีการทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง ดังนี้
-
การระบุความเสี่ยง
วิเคราะห์ข้อบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ร่วมกับการคาดการณ์ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม -
การประเมินความเสี่ยง
กำหนดเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม -
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธนาคาร -
การรายงานความเสี่ยง
กำหนดแนวทางการรายงานความเสี่ยงที่ครอบคลุมหลายมิติและทันการณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเส่ยง ความเสี่ยงด้านดิจิทัล ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงาน รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ธนาคารกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งธนาคารนำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาสินเชื่อและประเมินผลกระทบต่อการบริหารพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหลักปฏิบัติสากล มากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเชิงพาณิชย์และสินเชื่อประเภทโครงการ (Corporate Loan and Project Finance) รวมถึงการลงทุน ในตราสารหนี้ ด้วยการกำหนดประเภทสินเชื่อที่ธนาคารไม่สนับสนุน (Exclusion List)* และกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guidelines)* รวมทั้งมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจประเภทที่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญติดตาม ตรวจสอบการจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนมีการจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงของลูกค้าธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ธนาคารมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงด้าน ESG ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกังวลด้านสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้ผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรู้จักลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ลากที่รูปเพื่อขยาย
ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Management System: ESMS)
เฉพาะตราสารหนี้สีเขียวที่ลงทุนโดย IFC
ธนาคารได้จัดทำระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Management System: ESMS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดย ESMS ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน บริหารจัดการ และติดตามความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E&S) อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินภายใต้ IFC Green Bond
ESMS ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักแนวปฏิบัติสากล และอ้างอิงตาม IFC Performance Standards เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้ระบบ ESMS ธนาคารดำเนินการตามแนวทางที่เป็นระบบ ครอบคลุมถึงการจัดประเภทโครงการตามระดับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
การตรวจสอบสถานะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสมตามลักษณะ ขนาด และความเสี่ยงของโครงการ การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ESMS ยังผนวกเข้ากับโครงสร้างการกำกับดูแล บทบาทและความรับผิดชอบภายในองค์กร ตลอดจนกลไกการรายงาน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งเสริมด้านความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS)